نوشین باقری زمانی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران( برگرفته از رساله دکتری)
هوشنگ شجری - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
مرتضی سامتی - استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا زمانی - پژوهشگر پسادکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

بازده شاخص سهام از جمله عواملی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بحران های اقتصادی- مالی می باشد. پاندمی ویروس کرونا نیز از جمله این عوامل می باشد که بازارهای مالی به ویژه بازار سهام کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین با توجه به اهمیت این بحران بر بازار سهام، مطالعه حاضر به بررسی اثرات ناشی از پاندمی ویروس کرونا بر بازده شاخص سهام کشورهای چین، فرانسه و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران میپردازد. بدین منظور این پژوهش با بکارگیری از نرم افزار Oxmetrics و با کمک سایت های بازار مالی ایران و کشورهای خارجی در طی دوره بعد از شیوع پاندمی ویروس کرونا (ژانویه ۲۰۲۰ تا دسامبر (۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت از کشور فرانسه و ایران بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع پاندمی ویروس کرونا با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.

پاندمی ویروس کرونا، مدلهای گارچ چند متغیره، بازده سهام، همبستگی شرطی پویا